变量的平稳性检验

    

    在进行协整分析和格兰杰因果关系分析之前，先要对上述15个变量进行平稳性检验。对变量进行平稳性检验的标准方法主要有6种，即DicheyFuller（DF）检验、Augmented DicheyFuller（ADF）检验、PhillipsPerron（PP）检验、KwiatkowskiPhillopsSchmidtShim（KPSS）检验、ElliottRothenbergStock PointOptimal（ERS）检验、NgPerron（NP）检验。本书采用应用较多的ADF方法进行检验。

    1.总量的平稳性检验

    按照上述原理，得到中国粮食总进口量、总产量和总需求量的平稳性检验结果如表4.7所示。显然，im10与pro10为一阶单整，im10与uti10在5%显著水平下一阶单整，均可进一步进行协整关系和因果关系分析。

表4.7　总量平稳性检验结果

注：*、**分别表示1%、5%显著水平下的临界值。

    2.各子类变量的平稳性检验

    同样，将中国四大主要粮食产品的进口量、产量和需求量进行变量间的平稳性检验，结果如表4.8所示。可以看出，变量im1001与变量pro1001、变量im1006与变量pro1006均为一阶单整，可进一步进行协整关系和因果关系检验；变量im1005与变量uti1005、变量im1006与变量uti1006均为一阶单整，变量im1201与变量uti1201为二阶单整，三组变量也可进一步进行协整关系和因果关系检验；变量pro1005、变量uti1001都为二阶单整，分别与变量im1005、变量im1001不为同阶单整，故不存在协整关系；变量pro1201为一阶单整，与变量im1201也非同阶单整，亦不存在协整关系。因此，下文仅对小麦（1001）和大米（1006）的进口与产出以及玉米（1005）、大米、大豆（1201）的进口与需求进行协整检验和格兰杰因果关系检验。

表4.8　各子类变量平稳性检验结果